Negociação de opções baseadas em probabilidade

Negociação de probabilidade: o melhor dos dois mundos?

A decisão de assumir o controle do seu futuro financeiro negociando os mercados é estimulante e libertadora. Mas ainda há muitas decisões a serem tomadas, incluindo a seleção do mercado e o período de espera desejado. A decisão mais importante pode ser o estilo de negociação: como o trader irá selecionar e executar negociações. Os dois métodos mais comuns são discricionários e mecânicos, ou gerados pelo sistema.

Muitos traders lutam com negociações discricionárias por causa de sua inerente flexibilidade e subjetividade, o que proporciona muito espaço para decisões baseadas em emoções. Por outro lado, outros lutam com o uso de sistemas automatizados puramente mecânicos devido à sua rigidez e complexidade.

Existe uma terceira opção que muitas vezes é negligenciada: negociação baseada em probabilidade. Com a ampla adoção de aplicativos de planilhas como o Excel e a proliferação de dados confiáveis ​​e intradiários, os traders podem evitar muitas das armadilhas das metodologias discricionárias e sistemáticas, enquanto aproveitam as vantagens de cada uma delas. Aqui, vamos explorar os prós e contras dessas duas abordagens e demonstrar por que uma abordagem híbrida construída em torno da execução baseada em probabilidade pode ser o método ideal para muitos comerciantes de varejo.

O comerciante discricionário.

O comerciante discricionário pode tomar decisões com base em fundamentos, técnicas ou uma combinação de ambos. Ele pode tomar decisões comerciais com base na interpretação de gráficos de preços usando indicadores e padrões de preços, mas não possui regras rígidas e rápidas baseadas na ação do preço. Essa abordagem é atraente porque fornece uma sensação de controle que é atraente para muitos. Outros benefícios incluem:

Fácil de aprender o básico Liberdade e flexibilidade para ajustar cada negócio conforme necessário Apela à natureza independente de muitos comerciantes.

Embora o sentimento de controle atraia a maioria dos comerciantes, é a aleatoriedade do sucesso que aprisiona até mesmo o indivíduo mais astuto. É amplamente aceito que a grande maioria dos traders autodirigidos usa técnicas discricionárias e que mais de 90% delas falham. Muitos acreditam que é por causa da má gestão do dinheiro. E, embora seja verdade, a má gestão do dinheiro é muitas vezes um subproduto de falsas expectativas em relação à facilidade e rapidez de alcançar um sucesso consistente.

Com expectativas positivas e talvez ingênuas, o novo trader confunde com facilidade as negociações vencedoras com habilidade e perde com má sorte. Pior, as leis das probabilidades podem conspirar para pintar uma imagem extremamente enganosa.

Usando Desvio Padrão & # 038; Probabilidade de negociar opções.

Postado em 28 de junho.

Recentemente discuti a capacidade de usar a volatilidade implícita para calcular a probabilidade de um resultado bem-sucedido para qualquer negociação de opção. Para revisar brevemente, os conceitos essenciais que um profissional deve entender para usar essa métrica útil incluem:

Os preços de qualquer dado subjacente podem ser considerados distribuídos em uma distribuição gaussiana - a curva clássica em forma de sino. A largura do spread desses preços é refletida no desvio padrão da curva de distribuição subjacente individual. Mais / menos um desvio padrão da média incluirá 68% dos pontos de preço individuais, dois desvios padrão incluirão 95% e três desvios padrão incluirão 99,7% Um valor numérico específico para o desvio padrão anual pode ser calculado usando o valor implícito. volatilidade das opções utilizando a fórmula: preço subjacente X volatilidade implícita Esse desvio-padrão pode ser ajustado para o período de tempo específico em questão multiplicando-se o valor derivado acima pela raiz quadrada do número de dias dividido por 365.

Esses valores derivados são imensamente importantes para o negociador de opções, porque eles fornecem métricas definitivas contra as quais a probabilidade de uma negociação bem-sucedida pode ser avaliada. Um ponto essencial da compreensão é que o desvio padrão derivado não fornece qualquer informação sobre a direção de um movimento em potencial. Apenas determina a probabilidade da ocorrência de um movimento de magnitude específica.

É importante notar que nenhuma negociação pode ser estabelecida com 100% de probabilidade de sucesso; mesmo os limites de lucratividade que permitem um movimento de três desvios padrão têm uma probabilidade pequena, mas finita, de se mover fora do intervalo previsto. Um corolário desta observação é que o comerciante NUNCA deve “apostar a fazenda” em um único comércio, independentemente da probabilidade calculada de sucesso. Cisnes negros existem e têm um péssimo hábito de aparecer nos momentos mais inoportunos.

Vamos considerar um exemplo específico de comércio de opções de alta probabilidade “pão com manteiga” para ver como essas relações podem ser aplicadas de maneira prática.

O exemplo que quero usar é o da posição do Condor de Ferro no AAPL. Para aqueles que não estão familiarizados com essa estratégia, ela é construída com a venda de um spread de crédito de compra e de venda. As greves curtas dos spreads de crédito individuais são tipicamente selecionadas fora do dinheiro para reduzir a chance de elas estarem dentro do dinheiro como abordagens de vencimento.

Eu quero construir um condor de ferro na AAPL para ilustrar o processo de pensamento. Conforme eu digito, AAPL está sendo negociado a US $ 575,60. Vencimento de agosto é de 52 dias a partir de hoje; isso está dentro da janela ideal de 30 a 55 dias para estabelecer essa posição. Considere o spread de crédito de chamada de alta probabilidade ilustrado abaixo:

Este comércio tem uma probabilidade de lucro de 88% no vencimento, com um rendimento de cerca de 16% em dinheiro onerado em uma conta de margem de regulação.

Agora, vamos considerar a outra perna da nossa estrutura comercial, o spread de crédito posto. Ilustrado abaixo é a outra perna do nosso condor de ferro, o spread de colocar:

Este comércio tem uma probabilidade de 90% de lucro no vencimento, com um rendimento de cerca de 16% em dinheiro onerado em uma conta de margem de regulação. Como o leitor perspicaz pode ver prontamente, esse spread de crédito colocado é essencialmente a imagem espelhada do spread de crédito de chamada.

Quando considerados juntos, damos à luz uma propagação de condutores de ferro:

O comércio resultante consiste em quatro posições de opções individuais. Tem uma probabilidade de sucesso de 79% e um retorno sobre o capital de 38% com base nos requisitos da margem T do regulamento. Tem um risco máximo definido absoluto.

Note que a probabilidade de sucesso, 79%, é o produto de multiplicação das probabilidades individuais de sucesso para cada uma das pernas individuais.

Esse comércio é prontamente ajustável para refletir o ponto de vista de um operador individual sobre a direção futura do preço; Ele pode ser desviado para dar mais espaço, tanto no lado negativo quanto no lado positivo.

Outra característica característica e reprodutível dessa estrutura de negociação é a relação inversa entre probabilidade de sucesso e porcentagem máxima de retorno. Como em praticamente todos os negócios, mais risco equivale a mais lucro.

Eu acho que esta discussão ilustra claramente o imenso valor de compreender e usar probabilidades definidas de magnitude de movimento de preço para os operadores de opções. A compreensão desses princípios permite que operadores de opções experientes estruturem negociações de opções com um nível máximo de risco definido com uma probabilidade relativamente alta de sucesso.

Opção feliz negociando!

Procurando por uma Estratégia de Negociação Simples por Comércio?

Opções de Negociação: Use as Mesmas Estratégias de Opção & # 038; Técnicas que os profissionais usam para ganhar dinheiro real.

Nossa abordagem baseada em probabilidade pode desafiar tudo o que você sabe sobre negociação de opções. Aprenda a usar a passagem inevitável do tempo como meio de reduzir riscos e produzir ganhos consistentes a longo prazo. O portfólio é gerenciado por gregos de opções de monitoramento e negociação com foco no portfólio de pesos beta da SPX (polarização direcional) e positivo. Theta (decaimento do tempo).

Os SEGREDOS para a negociação bem-sucedida de opções são consistência, disciplina e compreensão das forças primordiais que tornam as opções uma estratégia de investimento viável para praticamente qualquer carteira. Em vez de comprar opções e esperar que, por expiração, seus contratos expirem em dinheiro (rentável), nos concentramos no outro lado do negócio, que vê a lucratividade em mais de 70% do tempo. O principal mecanismo de lucro usado em todas as ideias comerciais fornecidas neste boletim informativo é o Theta Decay (também conhecido como decaimento do tempo). Mais de 70% de todas as opções expiram sem valor e procuramos aproveitar essa consistência através do uso exclusivo de negociação de spread.

Cada vez mais comerciantes e investidores estão reconhecendo o poder das opções, porque é uma das maneiras mais rápidas e consistentes de ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Não é segredo que a maioria dos investidores e comerciantes não ousa negociar opções por causa do risco percebido que as acompanha. No entanto, as opções permitem que o investidor instruído alavanque seu dinheiro, proteja seu portfólio ou especule sobre ações, índices, commodities e volatilidade específicos. Não é de admirar que os volumes de opções tenham saltado quase 500% nos últimos dez anos.

No entanto, a negociação bem-sucedida desses veículos requer um conjunto de habilidades que não seja intuitivamente óbvio. Ao contrário do mundo do negociador de ações, onde o preço é a única variável, o valor das opções responde à interação mútua das forças primordiais que impulsionam o preço das opções. As forças primordiais em nenhuma ordem particular são o tempo até a expiração, a volatilidade implícita e o preço do subjacente. A interação dessas forças define o yin e o yang da negociação de opções.

Chave para o sucesso das opções # 1.

Utilizando múltiplos Spread Trades como o Butterfly Spreads.

O uso de várias construções comerciais permite ao trader a flexibilidade de produzir retornos em uma variedade de ambientes de negociação. Opções de negociações podem ser tomadas com um viés direcional ou um foco no decaimento do tempo como o principal motor de lucro. Os membros se tornarão proficientes usando estruturas comerciais como Spreads Verticais, Spreads de Calendário, Spreads de Borboleta Longa, Spreads de Borboleta de Ferro, Spreads de Condor de Ferro, Spreads de Crédito e uma variedade de spreads de taxa. Uma combinação de spreads longos de borboleta, vários spreads de crédito e uma variedade de spreads de débito são usados ​​em combinação para produzir uma posição de carteira theta positiva constante. Essencialmente, o portfólio é projetado para coletar decadência diária com foco em ações subjacentes ou índices que impliquem níveis de volatilidade acima das médias históricas.

Spreads diferentes são usados ​​com base nas considerações desejadas de resultado e volatilidade. Através do uso de múltiplos tipos de spread e vencimento diferente, os membros de datas são capazes de produzir hedges dinâmicos contra movimentos inesperados de preços. O ajustabilidade e a ampla gama de estruturas de comércio permitem que os membros lucrem, quer estejamos enfrentando um mercado de baixa volatilidade, condições paralelas ou de consolidação, ou um mercado de alta volatilidade.

Chave para o sucesso das opções # 2.

Utilizando o Decaimento do Tempo como Hedge ou Lucro do Motor.

Usar uma inevitabilidade como a passagem do tempo como principal mecanismo de lucro reduz drasticamente o risco geral de capital. Além disso, a utilização adequada das negociações baseadas no decaimento do tempo pode reduzir drasticamente o risco enquanto maximiza a eficiência do comércio. Desbloquear a passagem do tempo para produzir lucros melhora radicalmente a probabilidade de sucesso a longo prazo. Se você não está capitalizando na decadência do tempo em sua negociação de opções, você está deixando dinheiro na mesa!

Considero seus comentários diários extremamente úteis no processo de tomada de decisões, e gradualmente me acostumo ao seu tempo. É também uma espécie de processo de mentoria, o que penso ser certamente uma boa ideia no meu caso. Eu tenho alguma experiência de lidar com outros consultores e prefiro muito mais a sua abordagem de explicar a razão de ser por trás dos movimentos do mercado e o raciocínio para suas idéias comerciais.

Estou ansioso para cobrir o escopo completo de estratégias de opções, como eles se apresentam no mercado e estou ansioso para um relacionamento frutífero e rentável e muitos comércios mais bem sucedidos para vir.

MELHORAR A SUA NEGOCIAÇÃO E IMPULSIONAR LUCROS.

Fornecemos configurações de comércio confirmadas e notificações em tempo real.

Os mercados financeiros podem ficar irracionais por mais tempo que.

É sempre uma boa ideia abster-se de comprometer seu capital em apenas algumas posições. Você sempre desejará dinheiro (pó seco) para participar da próxima configuração de investimento de alta probabilidade. Lembre-se de que NENHUM COMÉRCIO é uma posição em si. OptionsTradingSignals ajudará a mantê-lo disciplinado, enquanto pregamos consistência e disciplina de nossas análises de mercado e idéias comerciais apresentadas no boletim informativo.

Lembramos regularmente os membros para usar ordens com limites ao entrar e sair de posições e usamos um portfólio hipotético de $ 100.000 para que os membros possam visualizar os limites de tamanho da posição, níveis gerais do portfólio Delta e análise ponderada da Beta para permitir que os membros usem o dimensionamento de posição apropriado com base em seus próprios pool de capital de risco.

Você pode perder dinheiro em opções, mesmo se estiver correto sobre a direção do investimento subjacente, se não entender como funciona o modelo de precificação de opções.

Você comprou opções nuas (long call / long a put) e assistiu a ação, ETF ou índice se mover na direção desejada, apenas para ver o valor de suas opções deteriorar, fazendo com que você perca dinheiro? Claro, a maioria dos traders de opções novatos têm. . .

Não entender como as diferentes forças no mercado afetam o seu comércio de opções significa que você está simplesmente comprando um bilhete de loteria e provavelmente perderá quantias substanciais de capital comercial a longo prazo. A OptionsTradingSignals elimina esse risco de sua negociação, fornecendo aos membros material educacional detalhado e análise oportuna do mercado.

Os assinantes recebem apenas as melhores e mais lógicas opções de construção de comércio que se encaixam nas condições atuais do mercado, dando-lhes a menor quantidade de risco e a maior probabilidade de gerar lucros. Ao contrário de muitos de nossos concorrentes, não adotamos uma metodologia única para todos os tipos. Utilizamos estruturas comerciais diferentes com base no tempo até a expiração, nos níveis de volatilidade e na análise técnica. Como membro, você pode negociar as mesmas estratégias que os profissionais e aprenderá como, quando e por que cada estratégia de opções deve ser usada em nosso boletim informativo sobre estilo educacional.

Obrigado por todo o seu trabalho duro na ideia de negociação SLV na semana passada. Eu tive uma explosão seguindo os ajustes e aprendi um monte. Ter começado com prejuízo só fez tudo mais doce quando nos recuperamos e, em seguida, fechou com um enorme lucro. Eu fiz um lucro de cerca de 38% sobre os 34 e 35 spreads do calendário. Eu sinto que entendo completamente o conceito de calendário agora.

Meu entendimento é que o spread do calendário funciona melhor (colhendo mais suco) se colocado no dinheiro. Fiquei espantado com a quantidade de tempo que o prêmio teve com apenas alguns dias antes da expiração. Eu fiz 98% quando fechei o calendário usando sua análise. Eu estava negociando com 25 contratos em cada calendário, então ganhamos muito dinheiro aqui. Obrigado novamente por todo o seu trabalho.

FERRAMENTAS DE INVESTIMENTO PARA SUA PAZ DE ESPÍRITO.

EDUCAÇÃO.

ORDEM.

Por que a negociação baseada em probabilidade não está funcionando.

Parte I: Spreads de crédito.

Todos nós já ouvimos: "Se você definir Probabilidade e Lucro / Perda esperados em sua negociação, você lucrará". Também foi dito a você que esse tipo de negociação refletirá a estratégia de negócios do cassino e, como todos sabem, é um modelo lucrativo ...

Então, por que a maioria dos traders que usam o trading baseado em probabilidade estão perdendo dinheiro? Isso significa que as estatísticas não estão funcionando? Absolutamente não! As estatísticas funcionam tão bem quanto um modelo de negócios de cassino. O que não está funcionando é como você está aplicando a matemática à sua negociação.

Os cassinos geram números para suas máquinas caça-níqueis com base em uma distribuição normal. Assim, quando Probabilidade e Lucro / Perda esperados são configurados a favor da casa, eles podem perder uma ou duas vezes, mas no geral o cassino será lucrativo. Tudo porque os cálculos matemáticos do cassino refletem a distribuição do conjunto.

O que a maioria dos traders usa ao tentar calcular a probabilidade de sucesso? Eles estão usando uma fórmula de Probabilidade Teórica de um tamanho único que assume distribuição Normal e a volatilidade equivale à volatilidade implícita.

Essas suposições estão corretas? Na maioria dos casos, eles não são. Ativos subjacentes individuais podem ter uma distribuição histórica que não se assemelha à distribuição normal, e uma volatilidade implícita que reflita a visão de mercado também pode ser imprecisa.

Para superar os desafios comuns, considere a nova metodologia de cálculo de probabilidade e também uma introdução de duas novas Probabilidades:

1. Probabilidade Histórica.

Leva em consideração a especificidade de cada comportamento histórico subjacente.

2. Probabilidade do teste de estresse.

Usa a magnitude dos movimentos históricos e representa a capacidade do subjacente de realizar certos movimentos sem levar em consideração a direção desse movimento.

Essa metodologia permite usar a especificidade de cada ativo subjacente. Como um médico disse: "Você tem que tratar pacientes com base em sua história médica pessoal e não em uma temperatura média no hospital ..."

Para provar isso, usamos o Ez Trade Builder - um produto que permite que você selecione um dia em um histórico e depois pesquise por diferentes estratégias de opções, usando Probabilidade como critério de filtragem.

Para descobrir qual probabilidade fornece os melhores resultados, é melhor comparar a probabilidade do teste de estresse com a fórmula de tamanho único para todos (Probabilidade Teórica). Em nossa primeira pesquisa, definiremos Probabilidade Teórica como sendo alta e ao mesmo tempo maior que a Probabilidade do Teste de Estresse.

Imagem A: Relatório cortesia do EzTrade Builder - Produto da EzTrade, Inc.

Como pode ser visto na tabela (Imagem A), a probabilidade teórica de lucro (“Prob Profit”) para esses negócios é maior que 77%. Esta não é uma má probabilidade a considerar para um comércio… Mas os resultados são desastrosos! Oito dos dez comércios estão com perdas significativas.

Esses resultados poderiam questionar a validade do uso dos cálculos de distribuição normal e volatilidade implícita nos cálculos de probabilidade? Absolutamente.

A pesquisa anterior foi baseada em uma análise de dados de uma data. E se quisermos testar esses critérios por um período de tempo? Podemos fazer isso usando o relatório Track Record. Permite visualizar sinais de negociação, gerados por critérios de filtragem, durante um determinado período de tempo.

Imagem B: Relatório gentilmente cedido por EzTrade Builder - Produto da EzTrade, Inc. Consulte o relatório completo aqui.

Dê uma olhada nas duas colunas deste relatório (Imagem B):

1. Melhor lucro / perda - Os resultados mostram a melhor saída. Estes resultados têm uma baixa probabilidade de serem alcançáveis… Mas fornecem uma referência para entender a gestão do comércio.

2. Lucro / Perda do Último Dia - Os resultados mostram a saída fácil. Esses resultados são aqueles que os comerciantes podem alcançar definindo o negócio e “não fazem nada” até a expiração.

A linha amarela representa os resultados resumidos do período de análise. Em nosso exemplo, se você esperar até a expiração, os resultados seriam uma perda de US $ 40.189. Não é bom ... É uma perda de quase toda a sua conta inicial de US $ 50.000.

Por quê isso aconteceu? Vá até a linha 8 usando o relatório completo. O relatório completo permitirá que você veja muito mais informações, além de poder repetir a análise de outras negociações neste relatório.

Você pode ver que este comércio é uma perda de US $ 3.300. Vamos investigar mais esse assunto. Clique no símbolo FCX e você verá o relatório detalhado.

Imagem C: Relatório cortesia de EzTrade Builder - Produto da EzTrade, Inc.

Como pode ser visto na tabela acima (Imagem C), a probabilidade teórica é de 81,89%. Eu acho que se alguém te oferecesse para entrar no mercado que tem quase 82% de sucesso; a maioria dos comerciantes aceitaria isso ... e perderia US $ 3.300.

Dê uma olhada nas probabilidades do teste de estresse (ST), calculadas com base na história do FCX de 1 ano a 5 anos. Eles são em torno de 40%, o que é ainda menos do que a probabilidade de adivinhar cara ou coroa. Agora, com esta nova informação sobre probabilidade de sucesso para este comércio, você ainda consideraria tomar isto?

Vamos aprofundar e tentar entender o que aconteceu. Role para baixo no relatório detalhado e dê uma olhada na tabela Volatilidade.

Imagem D: Relatório cortesia do EzTrade Builder - Produto da EzTrade, Inc.

Percentil de Volatilidade Implícito é muito baixo - apenas 12%. Isso significa que o mercado antecipa que esse estoque não se movimentará muito em um futuro próximo. Isso também reflete na probabilidade teórica superficialmente alta.

Resultados - a “sabedoria” do mercado está errada, a ação subiu 15 pontos e o comércio perdeu mais de US $ 3.000. Se você fizer uma análise semelhante das negociações perdedoras neste relatório, verá como é importante observar a probabilidade do teste de resistência.

Quando você está analisando o comércio - você quer "Stress Test". Em outras palavras, descubra qual é a probabilidade de sucesso, se a ação se mover contra você.

Essa abordagem de calcular a probabilidade do teste de estresse oferece a oportunidade de evitar erros dispendiosos.

Finalmente, quero olhar para o Relatório de Registro de Trilha de Crédito de Preenchimento, onde os parâmetros de filtragem são definidos de forma a permitir que você aproveite a probabilidade do Teste de Stress sobre a probabilidade Teórica. Este relatório lista os negócios para o período de 2008 até o vencimento de setembro de 2013. Agora, dê uma olhada nos resultados de 2011, você encontrará um lucro de quase US $ 28.000. Compare isso com a perda de $ 40.000 em nosso relatório anterior de registro de trilha e você verá o poder de usar a probabilidade do teste de estresse.

Calculadoras

Calcule probabilidades do mercado de ações com este fácil de usar o programa de simulação de Monte Carlo. Obtenha mais resultados usando o software Probability Calculator da McMillan.

O Software da Calculadora de Probabilidade.

Simule a probabilidade de ganhar dinheiro em sua posição de ações ou opções.

A Calculadora de Probabilidade da McMillan é um software de baixo custo e fácil de usar projetado para estimar as probabilidades de que uma ação vá além de dois preços fixos - o preço de alta e o preço de baixa - durante um determinado período de tempo. O programa usa uma técnica conhecida como Simulação de Monte Carlo para produzir estimativas que avaliam a probabilidade de ganhar dinheiro em uma negociação, mas também pode ser usada por traders para determinar se deve comprar ou vender ações, opções de ações ou combinações dos mesmos.

O que faz com que a calculadora de probabilidade de McMillan seja diferente?

Ao longo de vários dias de negociação, o preço de uma ação pode variar muito e ainda chegar ao preço de compra original ou próximo dele. Muitas calculadoras estão disponíveis que dão a probabilidade teórica de que uma ação pode se aproximar de certos valores no final de um período de negociação. Na negociação real, no entanto, os investidores estão seguindo o preço de uma ação ou opções de ações durante todo o período de negociação. Se as ações, opções de ações ou combinações se tornarem lucrativas antes do final do período de negociação (por exemplo, antes da expiração de algumas opções de ações), é razoável que um comerciante possa decidir colher parte ou todos esses lucros naquele momento. . A Calculadora de Probabilidade dá a probabilidade de que os preços sejam excedidos durante o período de negociação, não apenas no final.

Clique aqui para mais informações & raquo;

Negociar ou investir com margem ou de outra forma carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial ou até mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

&cópia de; 2015 o estrategista de opção | McMillan Analysis Corporation.

Conceitos-chave 1. Probabilidades & amp; Estatisticas.

Probabilidade de lucro.

Probabilidade de lucro (POP) refere-se à chance de fazer pelo menos US $ 0,01 em uma negociação. Essa é uma métrica interessante que é afetada por alguns aspectos diferentes da negociação: se estamos comprando opções, vendendo opções ou se estamos reduzindo a base de custo de ações que somos longos ou curtos.

POP com opções de venda.

Quando vendemos opções, as vendemos em greves que estão no dinheiro (onde o preço da ação está sendo negociado) ou fora do dinheiro (a um preço melhor do que o preço da ação está negociando). Sabendo disso, podemos supor automaticamente que teremos uma probabilidade de sucesso maior que 50%, se acreditarmos que apenas comprar ou vender ações de imediato resultará em uma oportunidade de lançamento de moedas. Também temos mais maneiras de ter sucesso com estratégias como essa. Ao vender uma opção, o preço da ação pode permanecer o mesmo, ir a nosso favor ou ir contra um pouco e ainda ser lucrativo no vencimento. A capacidade de ganhar dinheiro de várias maneiras resulta em uma maior probabilidade de sucesso em geral.

POP com opções de compra.

Quando compramos opções, geralmente estamos nos referindo a comprar spreads. Comprar uma opção nua é a pior coisa que podemos fazer para nosso ponto de equilíbrio, já que não protegemos o custo da opção de forma alguma. É por isso que nos atemos aos spreads. Nosso objetivo ao comprar spreads é obter um preço de equilíbrio muito próximo de onde o preço das ações está sendo negociado agora, ou apenas um pouco melhor em uma configuração ideal. Isso garante que tenhamos um POP de 50% ou um pouco melhor.

POP com redução de custo de base de ações.

Uma das coisas mais legais sobre a posse de ações é que podemos acompanhar o negócio com uma pequena chamada gratuita. Isso coloca dinheiro (não lucro) no bolso imediatamente e não exige nenhum poder de compra adicional. Vender uma chamada contra cada 100 ações que possuímos nos permite cobrar prêmio e usar isso para reduzir a base de custo de nossas ações. Isso faz com que uma compra de moeda de 50/50 entre em ações com uma probabilidade muito maior de sucesso. Ao vender a chamada, agora a ação pode permanecer exatamente, subir ou descer um pouco e ainda podemos lucrar com a quantidade de crédito que recebemos. Nunca sabemos onde uma ação pode ir, e é por isso que nos concentramos em melhorar o que podemos controlar: base de custo.

Probabilidade de Vídeos Lucrativos.

Mike E Seu Quadro Branco.

Opções | Probabilidade de lucro.

Ryan & amp; Carne.

De volta ao básico | Compreender as Probabilidades.

Opções de Jive.

Formas de melhorar a probabilidade de lucro.

Opções de Jive.

Estratégias para aumentar o POP.

BITES saborosos.

POT: Probabilidade de toque.

A Matemática Skinny On Options.

Efeitos na probabilidade de lucro.

Negociação para iniciantes.

Negociação para iniciantes - usando probabilidades.

Ryan & amp; Carne.

Entenda Simulações de Monte Carlo.

Mais 1. Probabilidades & amp; Estatisticas.

Redefinir senha.

Para redefinir sua senha, insira o mesmo endereço de e-mail que você usa para fazer login no sabortreat no campo abaixo. Você receberá um e-mail nosso com um link para redefinir sua senha nos próximos minutos.

E-mail enviado.

Um email foi enviado com instruções para concluir a recuperação da senha.

Conecte-se com sua conta social.

Registre-se hoje para liberar acesso exclusivo a nossa pesquisa inovadora e receber nossos e-mails diários de percepção do mercado.

Inscreva-se para obter uma conta saborosa gratuita para fazer o download dos slides e você também receberá insights diários de nossos especialistas e um resumo dos nossos melhores shows de cada dia.

Conecte-se com sua conta social.

O tastytrade é uma rede financeira real, produzindo 8 horas de programação ao vivo todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Acompanhe como nossos especialistas navegam nos mercados, fornecem ideias de negociação acionáveis ​​e ensinam como negociar. Com mais de 50 segmentos originais e mais de 20 personalidades, ajudaremos você a levar sua negociação para o próximo nível, seja você um novato no mercado ou um veterano experiente.

Informações úteis

Junte-se à TastyTrade Free.

Inscreva-se para receber nossas melhores coisas diariamente e salve os vídeos que você deseja assistir mais tarde.

© copyright 2013 - 2018 tastytrade. Todos os direitos reservados. As partes aplicáveis ​​dos Termos de uso do site saboroso se aplicam. A reprodução, adaptação, distribuição, exibição pública, exibição para fins lucrativos ou armazenamento em qualquer mídia de armazenamento eletrônico, no todo ou em parte, é proibida sob pena de lei, desde que você faça o download dos podcasts saborosos do comércio conforme necessário para uso pessoal.

O conteúdo de sabor de mercado é fornecido exclusivamente pela tastytrade, Inc. (“tastytrade”) e é apenas para fins informativos e educacionais. Não é, nem pretende ser, consultoria de negociação ou investimento ou uma recomendação de que qualquer estratégia de segurança, contrato futuro, transação ou investimento é adequada para qualquer pessoa. Títulos para negociação podem envolver alto risco e a perda de quaisquer fundos investidos. tastytrade, através do seu conteúdo, programação financeira ou de outra forma, não fornece consultoria financeira ou investimento ou fazer recomendações de investimento. As informações de investimento fornecidas podem não ser apropriadas para todos os investidores e são fornecidas sem relação à sofisticação financeira individual do investidor, situação financeira, horizonte de tempo de investimento ou tolerância ao risco. A tastytrade não está no ramo de transações de negociações de valores mobiliários, nem direciona contas de mercadorias de clientes ou fornece consultoria de negociação de commodities sob medida para a situação ou objetivos de investimento de qualquer cliente em particular. A documentação de suporte para quaisquer reclamações (incluindo reclamações feitas em nome de programas de opções), comparação, estatísticas ou outros dados técnicos, se aplicável, será fornecida mediante solicitação. tastytrade não é um consultor financeiro licenciado, consultor de investimentos registrado ou um corretor registrado. As opções, futuros e opções de futuros não são adequadas para todos os investidores. Antes de negociar produtos de valores mobiliários, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas e a Divulgação de Riscos para Futuros e Opções encontrados nas fábricas de produtos de sabor.

A tastyworks, Inc. ("tastyworks") é uma corretora registrada e membro da FINRA, NFA e SIPC. A tastyworks oferece contas de corretagem autodirigidas a seus clientes. A tastyworks não dá consultoria financeira ou comercial nem faz recomendações de investimento. Você é o único responsável por tomar decisões de investimento e negociação e por avaliar os méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da empresa. A tastyworks é uma subsidiária integral da tastytrade, Inc (“tastytrade”). tastytrade é uma marca comercial / marca de serviço de propriedade da tastytrade.